Има един факт за Любослав Пенев, който говори много не само за футболните, но и за лидерските му качества. Той е носил капитанската лента на абсолютно всички отбори, за които е играл. В това число влизат шестте му клубни тима - ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела, Селта и Локо Пд, както и всички формации на националния отбор. Малцина са футболистите в света, които могат да се похвалят с подобен факт. А това е безусловно признание за ролята му във всеки един колектив, в който е попадал. И доказателство, че Любо е роден лидер, роден победител.
Във всеки един клубен тим, за който се е състезавал, той е бил сред безспорните любимци на публиката. Въпреки че никога не се е заигравал с феновете, никога не е правил наколенки пред треньор или ръководство. Просто колективът винаги го е избирал за свой лидер, пише вестник "Тема спорт".
По време на кариерата си в ЦСКА Любо е част от знаменитото атакуващо трио на червените заедно с Христо Стоичков и Емил Костадинов. След това в Атлетико Мадрид, където става шампион и голмайстор на отбора, прави убийствен тандем на върха на нападението с Кико Нарваес.
Прекратява изненадващо блестящата си футболна кариера през лятото на 1999 година, за да стане президент на родния си ЦСКА.
